– I coefficienti patrimoniali aggregati delle banche significative dell’eurozona ovvero quelle vigilate direttamente dalla BCE sono aumentati nel quarto trimestre del 2022, con gli istituti che hanno osservato una riduzione dei crediti deteriorati e un aumento dei margini d’intermediazione, spinto dall’aumento dei tassi di interesse. È quanto emerge dalle “supervisory banking statistics” riferite al quarto trimestre del 2022, pubblicate oggi da Francoforte.
Il coefficiente aggregato Common Equity Tier 1 CET1 si è attestato al 15,27%, il coefficiente aggregato Tier 1 al 16,60% e il coefficiente aggregato di capitale totale al 19,26%. I coefficienti aggregati di CET1 a livello di paese variavano dal 12,60% in Spagna al 22,86% in Estonia. Le banche di importanza sistemica globale G-SIB hanno riportato il coefficiente CET1 aggregato più basso 14,21% e gli istituti development/promotional hanno riportato il più alto 30,27%.
Qualità degli asset
Il rapporto dei crediti deteriorati NPL – escluse le disponibilità liquide presso banche centrali e altri depositi a vista – è rimasto stabile al 2,28% nel quarto trimestre del 2022. Sia lo stock di NPL numeratore che i prestiti e le anticipazioni escluse le disponibilità liquide denominatore sono diminuiti, rispettivamente, a 339 miliardi di euro e 14,873 miliardi di euro.
L’incidenza dei prestiti Stage 2 sul totale dei prestiti è scesa al 9,63% dal 9,82% del trimestre precedente, invertendo parte dell’aumento osservato nel corso del 2022. Lo stock dei prestiti Stage 2 è pari a 1.381 miliardi di euro rispetto a miliardi nel trimestre precedente.
Redditività
Il return on equity annualizzato aggregato è aumentato al 7,68% nel quarto trimestre del 2022 rispetto al 7,55% del trimestre precedente e al 6,70% di un anno prima. L’aumento del margine di interesse è stato un fattore trainante della redditività rispetto sia al trimestre precedente aumento di 10,3 miliardi di euro sia al quarto trimestre del 2021 aumento di 37,3 miliardi di euro.
Nel quarto trimestre del 2022 il margine di interesse netto è migliorato in modo significativo all’1,36% rispetto all’1,23% del trimestre precedente e all’1,21% di un anno fa.
Liquidità e finanziamento
Il Liquidity Coverage Ratio si è mantenuto stabile al 161,46% nel quarto trimestre 2022 rispetto al 161,99% del trimestre precedente e al 173,43% nel quarto trimestre 2021 mentre il Net Stable funding ratio è leggermente diminuito al 125,76% rispetto al 127,06% nel trimestre precedente e 129,40% nel quarto trimestre 2021.
